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Descrição
A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz (1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos diante das Novas Finanças (New Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal (Estatística R/S e Expoente de Hurst) para montagem de portfólios de ações. Autor: Utilan Da Silva Ramos Corôa Formato: 14x21cm Ano de Publicação: 2018 ISBN: 9788546213399 Número de pág: 184 Sinopse: A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz (1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos diante das Novas Finanças (New Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal (Estatística R/S e Expoente de Hurst) para montagem de portfólios de ações.
